Դիրքի չափի հաշվարկը prop challenge-ի համար. գործնական ուղեցույց

Դիրքի չափի հաշվարկը նշանակում է որոշել, թե որքան մեծ պետք է լինի յուրաքանչյուր գործարքը, որպեսզի ստոպի գործարկման դեպքում կորուստը կազմի հաշվի փոքր և նախապես պլանավորված մասը։ Challenge-ի ժամանակ նախ չափը համապատասխանեցրեք կորստի սահմանաչափերին. ընտրեք մեկ գործարքի ռիսկը, ստուգեք, թե ձեր պլանը քանի անընդմեջ կորուստ կարող է դիմանալ, և միայն դրանից հետո այդ ռիսկը վերածեք գործարքի չափի։ Ստորև նշված բոլոր գումարները ներկայացված են հաշվի արժույթով, իսկ բոլոր հաշիվները սիմուլյացիոն (demo) են։

Սկսեք սահմանաչափերից, ոչ թե գործարքից

Սահմանաչափերն են որոշում, թե որքան ազատ տարածք ունեք։ Two-Step՝ 5% առավելագույն օրական կորուստ և 10% առավելագույն կորուստ։ One-Step՝ 3% և 6%։ Երկու դեպքում էլ հաշվարկը հիմնված է էքվիթիի վրա։

Աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ռիսկի տարբեր մակարդակների դեպքում քանի անընդմեջ ամբողջական կորուստ է անհրաժեշտ օրական սահմանաչափին հասնելու կամ այն գերազանցելու համար։

Ռիսկը մեկ գործարքի համար	Two-Step (5% օրական)	One-Step (3% օրական)
0.25%	20 կորուստ	12 կորուստ
0.5%	10 կորուստ	6 կորուստ
1%	5 կորուստ	3 կորուստ
2%	3 կորուստ	2 կորուստ

Սրանք պարզ գումարումներ են։ Առևտրային ծախսերը և արագ շարժվող շուկաները կարող են իրական կորուստը պլանավորվածից մեծ դարձնել։ Բացի այդ, քանի որ սահմանաչափերը հիմնված են էքվիթիի վրա, բաց գործարքները նույնպես հաշվարկվում են, և հնարավոր է սահմանաչափին հասնեք աղյուսակում նշվածից ավելի շուտ։ Օրական կորստի և առավելագույն կորստի տարբերության ուղեցույցը բացատրում է՝ ինչու։

Օգտակար ստուգում. եթե անընդմեջ երկու կամ երեք անհաջող գործարքը ձեզ մոտեցնում է սահմանաչափին, այդ պլանի համար մեկ գործարքի ռիսկը չափազանց բարձր է։

Երեք քայլից բաղկացած բանաձևը

1. Ռիսկի գումար = հաշվի չափ × ռիսկի տոկոս։
2. Հաշվեք, թե որքան կլինի մեկ լոտի կորուստը, եթե ձեր ստոպը գործարկվի։ Սա որոշվում է ձեր պլանով՝ մինչև ստոպ եղած հեռավորությամբ և մեկ լոտի համար այդ հեռավորության արժեքով։
3. Լոտի չափ = ռիսկի գումար ÷ մեկ լոտի կորուստը ձեր ստոպի մակարդակում։

Օրինակ A. 100K հաշիվ

Դուք ռիսկի եք ենթարկում 0.5%։ Դա 500 է։ Ենթադրենք՝ ստոպի գործարկման դեպքում մեկ լոտի կորուստը կլինի 2,000։ Այդ դեպքում 500 ÷ 2,000 = 0.25 լոտ։

Եթե ստոպը երկու անգամ ավելի հեռու լիներ, մեկ լոտի կորուստը կլիներ 4,000։ Չափը կկիսվեր՝ դառնալով 0.125 լոտ, իսկ ռիսկի տակ գտնվող գումարը դեռ կլիներ 500։ Ավելի լայն ստոպը նշանակում է ավելի փոքր չափ, ոչ թե ավելի մեծ ռիսկ։

Օրինակ B. 25K հաշիվ

Կրկին ռիսկի եք ենթարկում 0.5%։ Դա 125 է։ Մեկ լոտի նույն՝ 2,000 կորստի դեպքում 125 ÷ 2,000 = 0.0625 լոտ։ Կլորացրեք դեպի ներքև՝ մինչև ձեր հարթակի թույլատրած ամենափոքր քայլը, օրինակ՝ 0.06 լոտ։ Միշտ կլորացրեք դեպի ներքև, ոչ երբեք դեպի վեր։ Դեպի վեր կլորացնելն աննկատ մեծացնում է ռիսկը ձեր ընտրած թվից ավելի։

Օրինակ C. 50K հաշիվ One-Step-ում

Դուք ռիսկի եք ենթարկում 0.5%։ Դա 250 է։ One-Step-ի օրական սահմանաչափը 3% է, որն այս հաշվի դեպքում կազմում է 1,500։ Յուրաքանչյուրը 250 կազմող վեց անընդմեջ ամբողջական կորուստը կհասցնի այդ սահմանաչափին։ Եթե ձեր անձնական օրական ստոպը սահմանաչափի կեսն է՝ 750, դադարեցնում եք երեք ամբողջական կորստից հետո։ Ամեն անգամ չափը հաշվարկվում է նույն բանաձևով։ Փոխվում են միայն սահմանաչափերը։

Հաշվեք միաժամանակ բաց ամբողջ ռիսկը

Ձեր օրական պահուստը բաշխվում է բոլոր բաց գործարքների միջև։

• Երեք բաց գործարք՝ յուրաքանչյուրը 0.5% ռիսկով, միասին ռիսկի տակ են դնում 1.5%։ 100K հաշվի դեպքում դա 1,500 է։
• Փոխկապակցված շուկաներում գործարքները կարող են շարժվել նույն ուղղությամբ։ Դրանք հաշվեք որպես մեկ ավելի մեծ դիրք, ոչ թե առանձին փոքր դիրքեր։
• Սահմանեք ընդհանուր բաց ռիսկի առավելագույն շեմը և այն գրեք մեկ գործարքի ռիսկի կողքին։ Օրինակ՝ եթե ձեր անձնական օրական ստոպը պլանի սահմանաչափի կեսն է, ընդհանուր բաց ռիսկը պահեք դրանից զգալիորեն ցածր։

Էքվիթիի վրա հիմնված սահմանաչափերը ներառում են չֆիքսված կորուստները, ուստի ընդհանուր բաց ռիսկն այն թիվն է, որը կարող է նույն պահին ազդել ձեր էքվիթիի վրա։

Լևերիջը վերին սահման է, ոչ թե նպատակ

Challenge-ում լևերիջը Two-Step-ի համար 1:100 է, իսկ One-Step-ի համար՝ 1:50։ Funded փուլում երկուսի համար էլ այն 1:40 է։ Այդ փուլում հաշիվը նույնպես սիմուլյացիոն (demo) է։ Լևերիջը սահմանափակում է, թե ձեր մարժան որքան մեծ դիրք կարող է պահել։ Այն չի որոշում, թե որքան պետք է ռիսկի ենթարկեք։

Եթե չափը հաշվարկում եք ըստ ռիսկի, նույն տրամաբանությունը գործում է նաև funded փուլում, թեև այնտեղ լևերիջն ավելի ցածր է։ Ավելի ցածր լևերիջը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր դիրքի համար ավելի շատ մարժա է անհրաժեշտ, ուստի մեծ դիրք բացելուց առաջ ստուգեք ձեր մարժան։

Պահպանեք դիրքերի չափերի հետևողականությունը

Պայմանները պահանջում են շուկայում ընդունված ռիսկի կառավարում։ Արգելված գործելակերպերի շարքում նշված են՝

• դիրքերի չափեր, որոնք էապես անհամաչափ են ձեր սովորական առևտրային վարքագծին,
• սովորականից էապես ավելի մեծ կամ փոքր թվով դիրքեր, երբ դա նման է ծրագիրն օգտագործելու կամ դրա ռիսկի պարամետրերը շրջանցելու փորձի,
• challenge-ի և funded փուլի միջև էապես տարբեր ռազմավարություններ, ռիսկի պրոֆիլներ կամ գործարքների կատարում։

Դուք կարող եք ժամանակի ընթացքում փոխել ձեր դիրքերի չափը։ Պատճառաբանված և աստիճանական փոփոխությունը տարբերվում է կտրուկ թռիչքից։ Ամենապարզ պաշտպանիչ քայլը ֆիքսված միջակայք սահմանելն է։ Ընտրեք ռիսկի տոկոս, մնացեք այդ միջակայքում և փոխեք այն միայն կանխամտածված ձևով, ոչ երբեք սեսիայի ընթացքում՝ կորուստը հետ բերելու համար։

Մի մոռացեք ծախսերի մասին

Այս հաշիվներում միջնորդավճարները առևտրի ծախս են։ Ներառեք դրանք գործարքի իրական ռիսկը հաշվարկելիս, հատկապես եթե բազմաթիվ փոքր գործարքներ եք բացում։ Մինչև ծախսերը նորմալ թվացող պլանը դրանց հաշվառումից հետո կարող է շատ ավելի սահմանափակ լինել։

Արագ ստուգաթերթ՝ գործարքից առաջ

1. Իմ ռիսկի տոկոսը համընկնո՞ւմ է գրանցածս տոկոսի հետ։
2. Հաշվե՞լ եմ բոլոր բաց գործարքները, ոչ միայն այս մեկը։
3. Եթե այս գործարքը կորուստ ունենա, այն և բաց գործարքներս միասին ինձ կպահե՞ն իմ անձնական օրական ստոպի սահմաններում։
4. Դիրքի չափը կլորացրե՞լ եմ դեպի ներքև։
5. Գիտե՞մ այսօրվա օրական reset-ի ժամը և նորությունների ժամային պատուհանները։

Դիրքի չափի և դադարեցման կանոնների վերաբերյալ ավելի լայն մոտեցումների համար կարդացեք ինչպես անցնել prop challenge-ը։ Սահմանաչափերի ամբողջական ցանկը ներկայացված է կանոններում։

Հիմնական կետերը

• Նախ ընտրեք մեկ գործարքի ռիսկը։ Դրանից հետո այն վերածեք դիրքի չափի։
• 1% ռիսկի դեպքում հինգ ամբողջական կորուստը հասնում է Two-Step-ի օրական սահմանաչափին, իսկ երեքը՝ One-Step-ի սահմանաչափին։
• Լոտի չափ = ռիսկի գումար ÷ մեկ լոտի կորուստը ձեր ստոպի մակարդակում։ Կլորացրեք դեպի ներքև։
• Հաշվեք ընդհանուր բաց ռիսկը։ Փոխկապակցված շուկաներում գործարքները կարող են միասին կորուստ ունենալ։
• Լևերիջը դիրքի չափի վերին սահմանն է, ոչ թե չափորոշիչ, թե որքան ռիսկ վերցնել։
• Պահպանեք դիրքերի չափերի հետևողականությունը և ծախսերը ներառեք գործարքի իրական ռիսկի մեջ։