Prop Challenge İçin Pozisyon Boyutlandırma: Pratik Rehber

Pozisyon boyutlandırma, stop çalıştığında hesabınızın küçük ve önceden planlanmış bir kısmını kaybedecek şekilde her işlemin büyüklüğünü belirlemektir. Bir challenge sırasında önce zarar limitlerine göre boyutlandırma yapın: işlem başına riski belirleyin, planınızın art arda kaç zararı karşılayabileceğini kontrol edin ve ancak bundan sonra bu riski işlem büyüklüğüne çevirin. Aşağıdaki tüm tutarlar, simüle (demo) hesaptaki hesap para birimi cinsindendir.

İşlemden değil, limitlerden başlayın

Ne kadar hareket alanınız olduğunu limitler belirler. Two-Step: 5% maksimum günlük zarar ve 10% maksimum zarar. One-Step: 3% ve 6%. Her ikisi de öz sermayeye dayalıdır.

Tablo, farklı risk seviyelerinde günlük limite ulaşmak veya bu limiti aşmak için art arda kaç tam zarar gerektiğini gösterir.

İşlem başına risk	Two-Step (5% günlük)	One-Step (3% günlük)
0.25%	20 zarar	12 zarar
0.5%	10 zarar	6 zarar
1%	5 zarar	3 zarar
2%	3 zarar	2 zarar

Bunlar basit toplamlardır. İşlem maliyetleri ve hızlı piyasalar, gerçekleşen zararın planlanandan daha büyük olmasına yol açabilir. Ayrıca limitler öz sermayeye dayalı olduğu için açık işlemler de hesaba katılır; dolayısıyla limite tabloda gösterilenden daha erken ulaşabilirsiniz. Günlük zarar ile maksimum zarar rehberi bunun nedenini açıklar.

Kullanışlı bir kontrol yöntemi şudur: Art arda iki veya üç kötü işlem sizi limite yaklaştırıyorsa işlem başına riskiniz bu plan için çok yüksektir.

Üç adımlı formül

1. Risk tutarı = hesap büyüklüğü × risk yüzdesi.
2. Stopunuz çalışırsa bir lotun ne kadar kaybettireceğini hesaplayın. Bu değer kendi planınıza bağlıdır: stop mesafeniz ve bu mesafenin bir lot için parasal değeri.
3. Lot büyüklüğü = risk tutarı ÷ stopta lot başına zarar.

Örnek A: 100K hesap

0.5% risk alıyorsunuz. Bu, 500 eder. Stopunuz çalışırsa bir lotun 2,000 kaybettireceğini varsayalım. Bu durumda 500 ÷ 2,000 = 0.25 lot olur.

Stop iki kat daha uzakta olsaydı bir lot 4,000 kaybettirirdi. Pozisyon büyüklüğü yarıya inerek 0.125 lot olurdu ve risk altındaki para yine 500 olarak kalırdı. Daha geniş stop, daha büyük risk değil, daha küçük pozisyon büyüklüğü anlamına gelir.

Örnek B: 25K hesap

Yine 0.5% risk alıyorsunuz. Bu, 125 eder. Lot başına aynı 2,000 zarar üzerinden 125 ÷ 2,000 = 0.0625 lot olur. Platformunuzun izin verdiği en küçük adıma aşağı yuvarlayın; örneğin 0.06 lot. Her zaman aşağı yuvarlayın, asla yukarı değil. Yukarı yuvarlamak, riskinizi fark ettirmeden belirlediğiniz tutarın üzerine çıkarır.

Örnek C: One-Step'te 50K hesap

0.5% risk alıyorsunuz. Bu, 250 eder. One-Step günlük limiti 3%, yani bu hesapta 1,500 tutarındadır. Her biri 250 olan art arda altı tam zarar bu limite ulaşır. Kişisel günlük durma seviyeniz limitin yarısı, yani 750 ise üç tam zarardan sonra işlemi bırakırsınız. Pozisyon boyutlandırma formülü her seferinde aynıdır. Yalnızca limitler değişir.

Aynı anda açık olan tüm riski hesaplayın

Günlük hareket alanınız tüm açık işlemler tarafından paylaşılır.

• Her biri 0.5% risk taşıyan üç açık işlem, birlikte 1.5% riske yol açar. 100K hesapta bu tutar 1,500 olur.
• Bağlantılı piyasalardaki işlemler aynı yönde hareket edebilir. Bunları birbirinden ayrı küçük işlemler olarak değil, daha büyük tek bir pozisyon olarak hesaplayın.
• Toplam açık risk için bir üst sınır belirleyin ve bunu işlem başına riskinizin yanına yazın. Örneğin kişisel günlük durma seviyeniz plan limitinin yarısıysa toplam açık riskinizi bu seviyenin oldukça altında tutun.

Öz sermayeye dayalı limitlere gerçekleşmemiş zararlar da dahildir. Bu nedenle toplam açık risk, öz sermayenizi aynı anda etkileyebilecek tutardır.

Kaldıraç bir üst sınırdır, hedef değildir

Simüle (demo) challenge aşamasındaki kaldıraç Two-Step için 1:100, One-Step için 1:50'dir. Simüle (demo) fonlanan aşamada her ikisi için de 1:40'tır. Kaldıraç, marjınızın taşıyabileceği pozisyon büyüklüğünü sınırlar. Ne kadar risk alacağınızı belirlemez.

Pozisyon büyüklüğünü riske göre belirlerseniz, simüle (demo) fonlanan aşamada kaldıraç daha düşük olsa bile aynı mantık geçerliliğini korur. Daha düşük kaldıraç, her pozisyonun daha fazla marj gerektirmesi anlamına gelir. Bu nedenle büyük bir pozisyon açmadan önce marjınızı kontrol edin.

Pozisyon boyutlandırmanızı tutarlı tutun

Şartlar, piyasa standartlarına uygun risk yönetimi kullanılmasını ister. Yasak uygulamalar arasında şunlar yer alır:

• olağan işlem davranışınıza kıyasla belirgin şekilde orantısız pozisyon büyüklükleri;
• programdan yararlanma veya risk parametrelerini aşma girişimi gibi görünen, olağandan belirgin şekilde daha yüksek ya da daha düşük sayıda pozisyon;
• challenge ile simüle (demo) fonlanan aşama arasında belirgin şekilde farklı stratejiler, risk profilleri veya işlem uygulamaları.

Pozisyon büyüklüğünüzü zaman içinde yine de değiştirebilirsiniz. Yazılı olarak açıklayabileceğiniz bir nedene dayanan kademeli değişiklik, ani bir sıçramadan farklıdır. En basit koruma yöntemi sabit bir aralık belirlemektir. Bir risk yüzdesi seçin, bu aralıkta kalın ve yalnızca bilinçli olarak değiştirin; seans ortasında kayıpları telafi etmek için asla değiştirmeyin.

Maliyetleri unutmayın

Komisyonlar bu hesaplarda işlem yapmanın bir maliyetidir. Özellikle çok sayıda küçük işlem açıyorsanız bir işlemin gerçekte ne kadar risk taşıdığını hesaplarken komisyonları dahil edin. Maliyetlerden önce uygun görünen bir plan, maliyetler eklendiğinde çok daha dar bir hareket alanına sahip olabilir.

Hızlı işlem öncesi kontrol listesi

1. Risk yüzdem, yazdığım oranla aynı mı?
2. Yalnızca bu işlemi değil, tüm açık işlemleri hesaba kattım mı?
3. Buradaki zarar, açık işlemlerimle birlikte kişisel günlük durma seviyemin içinde kalmamı sağlar mı?
4. Pozisyon büyüklüğünü aşağı yuvarladım mı?
5. Bugünkü günlük sıfırlanma saatini ve haber zaman aralıklarını biliyor muyum?

Pozisyon büyüklüğü ve durma kurallarıyla ilgili daha kapsamlı alışkanlıklar için prop challenge nasıl geçilir yazısını okuyun. Limitlerin tam listesi kurallar bölümündedir.

Temel noktalar

• Önce işlem başına riski seçin. Ardından bunu pozisyon büyüklüğüne çevirin.
• 1% riskte beş tam zarar Two-Step günlük limitine, üç tam zarar ise One-Step günlük limitine ulaşır.
• Lot büyüklüğü = risk tutarı ÷ stopta lot başına zarar. Aşağı yuvarlayın.
• Toplam açık riski hesaplayın. Bağlantılı piyasalardaki işlemler birlikte zarar edebilir.
• Kaldıraç, pozisyon büyüklüğü için bir üst sınırdır; ne kadar risk alınacağını belirleyen bir ölçü değildir.
• Pozisyon boyutlandırmanızı tutarlı tutun ve işlem maliyetlerini gerçek riske dahil edin.