프랍 챌린지 포지션 사이징: 실전 가이드

포지션 사이징은 손절이 체결됐을 때 계좌에서 미리 정한 작은 비중만 손실이 나도록 각 거래의 규모를 정하는 것입니다. 챌린지에서는 먼저 손실 한도를 기준으로 사이즈를 정해야 합니다. 거래당 리스크를 선택하고, 플랜이 연속 손실을 몇 번까지 감당할 수 있는지 확인한 다음, 그 리스크를 실제 거래 규모로 환산하세요. 아래의 모든 금액은 모의(데모) 계좌의 기준 통화로 표시합니다.

거래가 아니라 한도부터 확인하세요

손실 한도에 따라 사용할 수 있는 여유가 정해집니다. Two-Step은 일일 최대 손실 5%, 최대 손실 10%입니다. One-Step은 각각 3%와 6%입니다. 두 플랜 모두 에쿼티 기준입니다.

아래 표는 거래당 리스크별로 일일 한도에 도달하거나 이를 넘기까지 몇 번의 전액 손실이 연속으로 발생해야 하는지 보여줍니다.

거래당 리스크	Two-Step (일일 5%)	One-Step (일일 3%)
0.25%	20회 손실	12회 손실
0.5%	10회 손실	6회 손실
1%	5회 손실	3회 손실
2%	3회 손실	2회 손실

이는 단순 합산 결과입니다. 거래 비용과 급격한 시장 움직임 때문에 실제 손실은 계획보다 커질 수 있습니다. 또한 손실 한도는 에쿼티 기준이므로 오픈 포지션도 계산에 포함됩니다. 따라서 표에 나온 것보다 더 빨리 한도에 도달할 수 있습니다. 자세한 이유는 일일 최대 손실과 최대 손실의 차이에서 확인할 수 있습니다.

간단한 판단 기준은 다음과 같습니다. 두세 번의 좋지 않은 거래가 연속으로 발생했을 때 한도에 가까워진다면, 해당 플랜에 비해 거래당 리스크가 너무 높은 것입니다.

3단계 계산 공식

1. 리스크 금액 = 계좌 규모 × 리스크 비율.
2. 손절가에 도달했을 때 1랏에서 발생할 손실을 계산합니다. 이는 본인의 거래 계획에 따라 달라집니다. 손절가까지의 거리와 1랏 기준으로 해당 거리가 갖는 금액 가치를 사용합니다.
3. 랏 사이즈 = 리스크 금액 ÷ 손절가 기준 1랏당 손실.

예시 A: 100K 계좌

리스크를 0.5%로 설정합니다. 금액으로는 500입니다. 손절가에 도달했을 때 1랏당 손실이 2,000이라고 가정하면, 500 ÷ 2,000 = 0.25랏입니다.

손절가까지의 거리가 두 배로 늘어나면 1랏당 손실은 4,000이 됩니다. 포지션 크기는 절반인 0.125랏이 되고, 리스크 금액은 여전히 500입니다. 손절 범위가 넓어질수록 포지션 크기는 작아져야 하며, 리스크가 커져서는 안 됩니다.

예시 B: 25K 계좌

이번에도 리스크를 0.5%로 설정합니다. 금액으로는 125입니다. 같은 1랏당 손실 2,000을 적용하면 125 ÷ 2,000 = 0.0625랏입니다. 플랫폼에서 허용하는 최소 단위에 맞춰 내림하세요. 예를 들면 0.06랏입니다. 항상 내림하고 올림하지 마세요. 올림하면 실제 리스크가 조용히 늘어나 처음 정한 수치를 넘게 됩니다.

예시 C: One-Step의 50K 계좌

리스크를 0.5%로 설정합니다. 금액으로는 250입니다. One-Step의 일일 한도는 3%이며, 이 계좌에서는 1,500입니다. 매번 250의 전액 손실이 6회 연속 발생하면 한도에 도달합니다. 개인 일일 손실 중단 기준을 한도의 절반인 750으로 정했다면, 전액 손실이 3회 발생한 후 거래를 중단합니다. 포지션 사이징 공식은 매번 동일하며, 달라지는 것은 한도뿐입니다.

동시에 열려 있는 모든 리스크를 계산하세요

일일 손실 여유는 모든 오픈 포지션이 함께 사용합니다.

• 0.5% 리스크의 포지션을 세 개 열면 총 1.5%가 동시에 리스크에 노출됩니다. 100K 계좌에서는 1,500입니다.
• 서로 연관된 시장의 거래는 같은 방향으로 움직일 수 있습니다. 각각의 작은 포지션으로 보지 말고 하나의 더 큰 포지션으로 계산하세요.
• 총 오픈 리스크에 상한을 정하고 거래당 리스크 옆에 적어 두세요. 예를 들어 개인 일일 손실 중단 기준을 플랜 한도의 절반으로 정했다면, 총 오픈 리스크가 그보다 충분히 낮게 유지되도록 하세요.

에쿼티 기준 손실 한도에는 평가 손실도 포함됩니다. 따라서 총 오픈 리스크는 같은 순간에 계좌 에쿼티에 영향을 줄 수 있는 금액입니다.

레버리지는 상한이지 목표가 아닙니다

챌린지 레버리지는 Two-Step에서 1:100, One-Step에서 1:50입니다. 펀디드 단계의 모의(데모) 계좌에서는 두 플랜 모두 1:40입니다. 레버리지는 증거금으로 유지할 수 있는 포지션 크기의 상한을 정할 뿐, 어느 정도의 리스크를 감수해야 하는지를 정하지는 않습니다.

리스크를 기준으로 포지션 크기를 정하면 펀디드 단계의 모의(데모) 계좌에서 레버리지가 낮아져도 같은 계산 방식을 적용할 수 있습니다. 레버리지가 낮으면 각 포지션에 더 많은 증거금이 필요하므로 큰 포지션을 열기 전에 증거금을 확인하세요.

포지션 사이징을 일관되게 유지하세요

약관에서는 시장의 일반적인 기준에 맞는 리스크 관리를 요구합니다. 다음 항목은 금지된 거래 방식에 포함됩니다.

• 평소 거래 방식에 비해 현저히 불균형한 포지션 크기;
• 프로그램의 구조를 부당하게 이용하거나 리스크 기준을 우회하려는 것으로 보일 정도로 평소보다 현저히 많거나 적은 포지션 수;
• 챌린지와 펀디드 단계 사이에 현저히 다른 전략, 리스크 프로필 또는 주문 실행 방식.

시간이 지나면서 포지션 크기를 조정할 수는 있습니다. 기록할 수 있는 명확한 이유에 따라 점진적으로 변경하는 것은 갑작스럽게 크기를 높이는 것과 다릅니다. 가장 간단한 보호 장치는 고정된 범위를 사용하는 것입니다. 리스크 비율을 정해 그 범위 안에서 유지하고, 따라잡기 위해 거래 도중에 바꾸지 말고 계획한 경우에만 변경하세요.

비용을 빼먹지 마세요

이 계좌에서는 커미션도 거래 비용에 포함됩니다. 특히 작은 거래를 여러 번 실행한다면 실제 거래 리스크를 계산할 때 커미션을 포함하세요. 비용을 반영하기 전에는 여유가 있어 보이던 계획도 비용을 반영하면 훨씬 빠듯해질 수 있습니다.

빠른 거래 전 체크리스트

1. 지금 적용한 리스크 비율이 미리 적어 둔 수치와 같은가?
2. 이번 거래뿐 아니라 모든 오픈 포지션을 계산했는가?
3. 이번 거래의 손실과 기존 오픈 포지션의 리스크를 합쳐도 개인 일일 손실 중단 기준 안에 있는가?
4. 포지션 크기를 내림했는가?
5. 오늘의 일일 리셋 시간과 뉴스 시간대를 알고 있는가?

포지션 크기와 거래 중단 기준에 관한 전반적인 습관은 프랍 챌린지 통과 방법에서 확인하세요. 전체 한도 목록은 규칙에서 확인할 수 있습니다.

핵심 요점

• 먼저 거래당 리스크를 정하고, 그다음 포지션 크기로 환산하세요.
• 리스크가 1%라면 전액 손실 5회로 Two-Step 일일 한도에 도달하고, 3회로 One-Step 일일 한도에 도달합니다.
• 랏 사이즈 = 리스크 금액 ÷ 손절가 기준 1랏당 손실입니다. 결과는 내림하세요.
• 총 오픈 리스크를 계산하세요. 서로 연관된 시장의 거래는 함께 손실이 날 수 있습니다.
• 레버리지는 포지션 크기의 상한이지, 어느 정도의 리스크를 감수할지 정하는 기준이 아닙니다.
• 포지션 사이징을 일관되게 유지하고 실제 거래 리스크에 비용을 포함하세요.