Дневной лимит убытка и общий лимит убытка: как работают ограничения по эквити

Максимальный дневной убыток ограничивает, насколько эквити может снизиться за один день, а максимальный убыток — насколько оно может снизиться за всё прохождение. На плане Two-Step эти лимиты составляют 5% и 10%, а на One-Step — 3% и 6%. Оба лимита рассчитываются по эквити, поэтому учитываются не только закрытые, но и открытые сделки. Все счета Sterling Pips являются симулированными (демо) счетами.

Лимиты каждого плана

План	Максимальный дневной убыток	Максимальный убыток	На счёте 100K (дневной / максимальный)
Two-Step	5%	10%	5,000 / 10,000
One-Step	3%	6%	3,000 / 6,000

Суммы в последнем столбце указаны в валюте счёта. Для счетов меньшего или большего размера расчёт выполняется так же: процент не меняется, меняется только сумма.

Лимиты для каждого размера счёта

Проценты одинаковы для всех размеров. Ниже указаны суммы в валюте счёта: сначала дневной лимит, затем максимальный убыток.

• Two-Step: для 10K — 500 и 1,000. Для 25K — 1,250 и 2,500. Для 50K — 2,500 и 5,000. Для 100K — 5,000 и 10,000.
• One-Step: для 10K — 300 и 600. Для 25K — 750 и 1,500. Для 50K — 1,500 и 3,000. Для 100K — 3,000 и 6,000.

На небольшом счёте суммы тоже меньше, поэтому одинаковый процент риска на сделку означает меньший размер позиции, а не другое правило.

Что означает расчёт по эквити

Ваш баланс отражает результат закрытых сделок. Ваше эквити — это баланс плюс или минус плавающий результат открытых позиций.

Рассмотрим простой пример. Ваш баланс составляет 100,000. По открытым сделкам имеется плавающий убыток 2,000. Эквити равно 98,000. Лимит, рассчитываемый по эквити, учитывает 98,000, а не 100,000.

На практике это означает, что сделка, которую вы планируете «пересидеть», всё равно сокращает доступный запас, пока остаётся открытой. Если просадка станет достаточно глубокой до восстановления позиции, она может привести к нарушению лимита, даже если позже сделку можно было бы закрыть в безубыток.

Дневной убыток: запас на один день

Дневной лимит рассчитывается отдельно для каждого дня. Предположим, в начале дня эквити составляет 100,000.

• На Two-Step 5% составляет 5,000. Эквити не может упасть более чем на 5,000 относительно уровня в начале дня, поэтому нижняя граница на этот день — 95,000.
• На One-Step 3% составляет 3,000, поэтому нижняя граница на этот день — 97,000.

Прежде чем рассчитывать эти границы, проверьте точное время ежедневного сброса, часовой пояс и способ определения стартового уровня дня. Эти детали указаны в условиях программы, поэтому изучите их в правилах и оставляйте запас, а не торгуйте вплотную к лимиту.

Пример торгового дня на счёте 100K

Возьмём день, который начинается с эквити 100,000. Эти числа приведены для примера.

1. Первая сделка закрывается с убытком 1,000. Теперь эквити составляет 99,000.
2. Вы открываете вторую сделку, и её плавающий убыток достигает 2,500. Теперь эквити составляет 96,500, то есть на 3,500 ниже уровня начала дня.
3. На Two-Step это остаётся в пределах лимита 5,000, а доступный запас составляет 1,500.
4. На One-Step такая же последовательность уже привела бы к превышению лимита 3,000.

Обратите внимание: вторая сделка так и не была закрыта. Для нарушения лимита оказалось достаточно плавающего убытка.

Максимальный убыток: запас на всё прохождение

Максимальный убыток — это общий предел просадки. На счёте 100K он составляет 10,000 на Two-Step (10%) и 6,000 на One-Step (6%).

Оба лимита действуют одновременно, и значение имеет тот, который будет достигнут первым. Дневной лимит устанавливает более узкую границу для каждого отдельного дня. Максимальный убыток продолжает действовать независимо от того, сколько дней прошло.

Как взаимодействуют лимиты

Предположим, вы проходите Two-Step и теряете по 3% в каждый из трёх дней. В каждый отдельный день убыток остаётся в пределах дневного лимита 5%. Но в сумме получается примерно 9%, и до максимального убытка 10% остаётся лишь около 1%.

На One-Step действует тот же принцип: убытки по 2% в течение трёх дней остаются в пределах дневного лимита 3%, но вместе почти достигают максимального убытка 6%. Новый день даёт новый дневной запас, но не восстанавливает уже использованную часть максимального убытка.

Где трейдеры допускают ошибки

Некоторые ситуации встречаются особенно часто.

• Не учитывают плавающие убытки. Баланс выглядит нормально, хотя эквити уже находится рядом с нижней границей.
• Добавляются к убыточной позиции, пытаясь «выйти в ноль» после неудачного начала дня.
• Считают новый день полностью чистым листом, хотя максимальный убыток продолжает учитываться.
• Открывают слишком крупную позицию. Одна чрезмерно большая сделка может использовать почти весь дневной запас. В материале о расчёте размера позиции для проп-челленджей показано, как подбирать размер позиции с учётом лимитов.

Создайте собственный запас

Необязательно торговать вплотную к лимиту. Личный запас заметно снижает вероятность нарушения.

• Установите личный дневной стоп примерно на половине лимита. Это 2.5% на Two-Step и 1.5% на One-Step. После достижения этого уровня прекратите торговлю до конца дня.
• Следите за эквити, а не только за балансом. Держите показатель эквити видимым в торговой платформе.
• Учитывайте общий риск открытых позиций. Несколько открытых сделок используют один и тот же дневной запас.
• Помните о последствиях. На этапе funded-аккаунта, который также является симулированным (демо) счётом, участие автоматически прекращается при нарушении обязательного лимита риска. Во время челленджа также воспринимайте лимиты как жёсткие границы.

Другие полезные подходы описаны в статье как пройти проп-челлендж.

Главное

• Максимальный дневной убыток: 5% на Two-Step и 3% на One-Step. Максимальный убыток: 10% и 6%.
• Оба лимита рассчитываются по эквити, поэтому открытые сделки учитываются.
• На счёте 100K дневные лимиты составляют 5,000 и 3,000, а максимальные убытки — 10,000 и 6,000.
• Даже день без нарушения дневного лимита может использовать значительную часть максимального убытка.
• Проверьте в правилах время ежедневного сброса и способ определения стартового уровня, а также сохраняйте собственный запас.
• Все счета являются симулированными (демо) счетами, и лимиты применяются к ним в полном объёме.